상대강도지수 :: Relative Strength Index(RSI)
보통 70 이상이면 과매수상태로 보고 매도 포지션을, 30 이하면 과매도상태로 보고 매수포지션을 취함.
RSI값이 크다는 것은 일정기간 하락폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미. 보통 14일 RSI를 사용
횡보장일 경우 매매신호가 일치하는 경우가 많음
RSI 계산법
RSI의 계산법은 증권사마다 다르고, RSI의 종류마다 다름. 이 게시물에서는 크게 기본적인 RSI계산법, 고급적인 RSI계산법으로 나눌 것임.
기본적인 RSI 계산
AU = n일동안의 종가 상승분 평균
AD = n일동안의 종가 하락분 평균
RS = 하락평균 대비 상승평균
1. 종가 데이터 구하기
2. 각 데이터에 대해 편차(현재 날짜 종가 - 이전날짜의 종가) 값 구하기
3. 음의 값을 0으로 하는 상승분 데이터, 양의 값을 0으로 하는 하락분 데이터로 두 개의 데이터를 만듦
4. AU, AD 구하기
5. RS, RSI 계산
보통 과정 4의 평균을 구할때 지수이동평균을 이용
RSI = AU/(AU+AD)*100
EX. 최근 6일 동안의 RSI 구하기
1. 7일 동안의 종가 : 21, 20, 22, 24, 25, 24, 23
2. 편차 : NaN, 1, 2, 2, 1, -1, -1
3.
상승 데이터 : 1, 2, 2, 1, 0, 0
하락 데이터 : 0, 0, 0, 0, -1, -1
4.
AU = (1 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0)/6 = 1.0000
AD = (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1)/6 = 0.3333
5-1. RS = AU/AD = 3.0000
5-2. RSI = AU/(AU+AD) = RS/(1+RS) = 3/4 = 0.7500(또는, 100을 곱한 값 사용)
고급적인 RSI 계산
전반적인 과정은 기본적인 RSI계산법과 같지만 기본적인 RSI계산법의 과정 4가 다름. 다른 이유는 과거데이터와 최신데이터의 가중치 값을 통해 최신데이터를 더 반영하기 위함임. 따라서 더 많은 데이터가 필요하고 정확한 RSI값을 위해서는 최소 과거 250개의 RSI를 구해와야 함
AU = (전일AU*(n-1) + 오늘 상승분)/n
AD = (전일AD*(n-1) + 오늘 하락분)/n
다이버전스 :: Divergence
주가의 추세와 보조 지표의 추세가 반대로 움직이는 경우를 이용한 매매법
일반 다이버전스
추세의 반전을 의미
하락 다이버전스 : 상승장에서 주가의 고점은 오르는데 RSI의 고점은 떨어진다면 하락으로의 반전 예상
상승 다이버전스 : 하락장에서 주가의 저점을 떨어지는데 RSI의 저점은 올라간다면 상승으로의 반전 예상
히든 다이버전스
추세의 지속을 의미
하락 다이버전스 : RSI의 고점은 올라가는데 주가의 고점은 떨어진다면 하락 추세 지속 예상
상승 다이버전스 : RSI의 저점은 떨어지는데 주가의 저점은 올라간다면 상승 추세 지속 예상
하지만 다이버전스 트랩이 있으므로 MACD 다이버전스를 통한 매매전략과 함께 해 보완할 수 있다.
Failure Swings
주가 상승 신호
- RSI가 과매도 영역에 들어간다.
- RSI가 과매도 영역에 탈출한다.
- RSI가 과매도영역에 들어가지 않는 골짜기를 만들어 낸다
- RSI가 전 고점을 넘는다면 주가가 상승한다는 신호로 볼 수 도 있다.
주가 하락 신호
- RSI가 과매수 영역에 들어간다.
- RSI가 과매수 영역에 탈출한다.
- RSI가 과매수영역에 들어가지 않는 봉우리를 만들어 낸다
- RSI가 전 저점보다 내려간다면 주가가 하락한다는 신호로 볼 수 도 있다.
trend ID
상승장과 하락장에서의 RSI는 무조건 0-100 사이를 반복하지 않는다.
상승장일 경우 RSI는 40-50선에서 계속해서 반등하는 경우를 볼 수 있다.
하락장일 경우 RSI는 50-60선에서 계속에서 반락하는 것을 볼 수 있다.
RSI의 한계
- 긴 기간의 시간이 필요함.
- 진정한 반전 신호가 드물고, 거짓 신호에서 진정한 반전 신호를 알아차리기 어려움.
- 지표가 모멘텀을 나타내기 때문에 상승장이나 하락장에서는 오랫동안 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있음.
- 따라서, MACD 같은 추세지표와 함께 사용하는 것이 정확도를 높일 수 있음
참고자료
[1] nanumtrading.com
[2] primestroy.tistory.com
[3] investopedia.com
[4] school.stockcharts.com
[5] phemex.com
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